ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

Результат проведения научно-исследовательской работы.

Страховой тариф (брутто-премия) состоит из нетто-премии и нагрузки. Нетто-премия предназначена для выполнения обязательств страховщика по выплате страховых возмещений, нагрузка обеспечивает расходы страховщика и формирование прибыли.

Нетто-премия представляет собой совокупность двух частей - основной (чистой) нетто-премии и рисковой надбавки. Основная нетто-премия выражает среднюю величину страхового возмещения.

Расчет нетто-премии является основной задачей страховой компании для обеспечения безубыточности работы. Проблема состоит в том, что в любой момент времени существует неопределенность будущих требований. Факторов, влияющих на будущие характеристики риска, множество: изменение объема страхового портфеля, инфляция, криминогенная обстановка, общее финансовое положение потребителей страховых услуг и т.д. В настоящей работе рассматривается влияние одного из этих факторов - размера страхового портфеля.

Простейший способ - принять общую нетто-премию p, которая должна быть уплачена по всему страховому портфелю, равной математическому ожиданию e общего размера требований x по этому портфелю ( ex) - основной нетто-премии. Но значение будущего требования о выплате может отличаться от ожидаемого; также сама оценка ожидаемого требования о выплате, полученная на основании предыдущей статистики, может отличаться от настоящего, но неизвестного ожидаемого требования о выплате.

В соответствии со статистическими данными, реальный размер страховых возмещений превосходит ожидаемый в 50% случаев. Для того, чтобы финансировать превышение реального размера требований над ожидаемым, вводится рисковая надбавка. В зависимости от степени определенности риска при расчете тарифа может применяться от одной до трех рисковых надбавок. Увеличение объема рисковой надбавки в нетто-ставке позволяет частично снизить возможность ошибки оценки риска.

Для определения рисковой надбавки используют дисперсию var x, определяющую оценку разброса относительно среднего значения и представляющую собой сумму квадратов отклонений значений от среднего, или среднее квадратичное отклонение , определяющее разброс от среднего значения. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение связаны между собой отношением . Общая нетто-премия p в этом случае может быть рассчитана как или , где x - общая сумма требований, ex - ее математическое ожидание, - коэффициенты, отражающие устойчивость портфеля и разброс выплат относительно среднего значения.

Возможны два варианта расчета рисковой надбавки.

1. Рисковая надбавка может быть рассчитана для каждого риска. В этом случае

(1)

где a(y) - коэффициент, который зависит от гарантии безопасности y. Его значение может быть взято из таблицы 1.

Таблица 1. - коэффициент, зависящий от гарантии безопасности

rв - среднеквадратическое отклонение возмещений при наступлении страховых случаев. При наличии статистики выплат страховых возмещений дисперсия выплат оценивается следующим образом:

(2)

где sвk - страховое возмещение при k-м страховом случае;

k=1,2,...,М;

М - количество страховых случаев в n договорах;

sв - среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая.

Если у страховой организации нет данных о величине rв, допускается вычисление рисковой надбавки по формуле

(3)

2. В том случае, когда страховая организация проводит страхование по нескольким видам рисков (j=1,2...,m), рисковая надбавка может быть рассчитана по всему страховому портфелю, что позволяет несколько уменьшить ее размер:

(4)

где u - коэффициент вариации страхового возмещения, который соответствует отношению среднеквадратического отклонения к ожидаемым выплатам страхового возмещения Если j-й риск характеризуется вероятностью его наступления qj, средним возмещением sвj и среднеквадратическим отклонением возмещений rвj, то

(5)

При неизвестной величине rвj среднеквадратического отклонения выплат при наступлении j-го риска соответствующее слагаемое в числителе формулы (5) допускается заменять величиной

(6)

Если не известна ни одна величина rвj, то u вычисляется по формуле

(7)

Формулы (1), (4) и (5) для вычисления рисковой надбавки тем точнее, чем больше величины n.q и nj.qj. При n.q < 10="" и="" nj.qj="">< 10="" формулы="" (1),="" (4)="" и="" (5)="" носят="" приближенный="">

Техника расчета страховых тарифов совершенна с математической точки зрения, однако, она не учитывает групповых особенностей рисковых видов страхования. В расчете тарифных ставок при страховании грузов предлагается использовать таблицу коэффициентов безопасности исходя из условий перевозки и группы товаров.

Таблица 2. - Коэффициенты безопасности

Условия перевозки изделий различными видами транспорта утвержденные правилами перевозки на основании устава автомобильного транспорта могут быть трех видов.

Условия легкие (Л):

- перевозки без перегрузок железнодорожным транспортом;

- перевозки без перегрузок автомобильным транспортом - по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории по СНиП, утвержденным Госстроем СССР) на расстояние до 200 км; по булыжным (дороги 2-й и 3-й категорий по СНиП, утвержденным Госстроем СССР) и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч;

- перевозки различными видами транспорта - воздушным или железнодорожным транспортом совместно с автомобильным, отнесенным к настоящим условиям, с общим числом перегрузок не более двух.

Условия средние (С):

- перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более четырех - по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории) на расстояние 200-1500 км; по булыжным (дороги 2-й и 3-й категорий) и грунтовым дорогам на расстояние более 50 км со скоростью 40 км/ч;

- перевозки различными видами транспорта - воздушным, железнодорожным транспортом в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортировании Л с общим числом перегрузок 3-4 или к настоящим условиям транспортирования; водным путем (кроме моря) совместно с перевозками, отнесенными к условиям транспортирования Л, с общим числом перегрузок не более четырех.

Условия жесткие (Ж):

- перевозки автомобильным транспортом с любым числом перегрузок - по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием (дороги 1-й категории) на расстояние более 1500 км; по булыжным (дороги 2-й и 3-й категорий) и грунтовым дорогам на расстояние более 250 км с большей скоростью, которое допускает транспортное средство;

- перевозки различными видами транспорта - воздушным, железнодорожным транспортом и водным путем (кроме моря) в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортирования Л и С с общим числом перегрузок более четырех или к настоящим условиям транспортирования; водным путем (кроме моря) совместно с перевозками, отнесенными к условиям транспортирования С и с любым числом перегрузок;

К условиям Л и С могут быть отнесены перевозки гужевым транспортом, на аэросанях, санных прицепах к тракторам на расстояние в пределах, установленных для перевозок автомобильным транспортом.

При транспортировании изделий в закрытых транспортных средствах или под укрытием в условиях Л их допускается перевозить без упаковки, с защитой отдельных частей изделий, применением следующей тары и вспомогательных упаковочных средств:

- ящики дощатые крупного габарита с обшивкой древесноволокнистыми плитами, решетчатые, включая обрешетки;

- ящики фанерные (толщина фанеры 3 мм), из гофрированного или сплошного склеенного картона;

- барабаны фанерные (толщина фанеры не более 4 мм), металлические (толщина листов стали не более 0,4 мм);

- мешки бумажные многослойные, полиэтиленовые, тканевые, бумажно-пленочная обертка, чехлы, связки, потребительская тара.

Изделия, транспортируемые в условиях Л и С открытыми транспортными средствами при без перегрузочных перевозках, допускается перевозить без упаковки с учетом правил перевозок грузов, действующих на транспорте соответствующего вида. В зависимости от конструктивных особенностей изделий для обеспечения их сохранности в условиях транспортирования Ж необходимо предусматривать в нормативно-технической документации на конкретные виды изделий на таре дополнительные крепления в виде поясов, угольников, планок и т.д.

Условия транспортирования изделий в зависимости от воздействия климатических факторов установлены ГОСТ 15150-69; СТ СЭВ 458-77 и 460-77. Сроки транспортирования входят в общий срок сохранности изделий.

Группы опасных грузов (товаров) при страховании.

Группа А - повышенный риск: драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства, промышленная и бытовая электроника, медицинская техника, пушнина и изделия из меховой промышленности, стекло и прочие изделия него, а также прочие грузы, риск гибели, повреждения и кражи которых высок из-за их высоких потребительских качеств, физических и естественных свойств.

Группа Б - средний риск: технологическое оборудование, запасные части, общемашиностроительная продукция, сельхозтехника, продукты питания, продукция хозяйственного назначения, обувь, одежда, мебель, парфюмерия, фармацевтическая и химическая продукция, а также другие грузы, риск гибели, повреждения и кражи которых не очень высок.

Группа В - малый риск: металлопрокат, метизы, древесина, бумага, стройматериалы, трубы, уголь, руда, нефть, а также другие грузы, риск гибели, повреждения или кражи которых незначителен из-за их физических и естественных свойств.

Как свидетельствуют данные, наиболее типичные грузы (товары) подразделяются на три группы соответственно большей или меньшей опасности их перевозки в зависимости от ценности, прочности и громоздкости. Следует отметить, что при подобной классификации в соответствующие группы сведены довольно разнородные грузы (товары).

Страховой премии должно быть достаточно для того чтобы ответить по предъявляемым претензиям, сформировать страховые резервы, покрыть затраты и получить прибыль. При определении тарифных ставок нет универсальных методов по этому следует использовать весь комплекс знаний который имеет страховая компания.